ركز توماس وكارميد (2000) على آلية اكتشاف الأسعار في سوق بذور الخلاصة في الهند.  الهند هي أكبر مصدر للبذور المستنبتة في العالم.  استخدم الباحثون إطار عمل Barbade و Sibler لدراسة اكتشاف الأسعار عبر العقود الآجلة والأسواق الفورية.  تعاملوا مع الأسعار المستقبلية والفورية على أنها نزهة عشوائية متقلبة.  تم الحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة من لجنة السوق الآجلة.  أشارت النتائج إلى أن أسعار سوق العقود الآجلة في بومباي هيمنت على أسعار السوق الفورية في جميع العقود باستثناء عقد واحد.  لم تهيمن العقود الآجلة ولا السوق الفورية على اكتشاف الأسعار.  بالنسبة للعقد الذي يستحق عند الحصاد،  سيطرت السوق الفورية على أسعار السوق الآجلة.  وفروق عروض العطاءات الواسعة وكفاءة السوق العالية. حاول بالاسوبرامانيان وبهارادواج (2001) العثور على دليل على نموذج متعدد العوامل في السياق الهندي.  استخدم المؤلفون تحليل عامل المكون الرئيسي لتقدير العوامل والتحميلات على العوامل.  تم تعديل بيانات الأسعار لتغييرات الرسملة مثل انقسام الأسهم وإصدارات المكافآت.  تم إجراء تحليل المكون الرئيسي المكون من خمسة عوامل على أساس العائدات الأسبوعية لمدة ثلاث سنوات لمؤشر BSE 100.  كانت هذه العوامل الخمسة هي عامل الأدوية وعامل التكنولوجيا وعامل الاقتصاد القديم وعامل FMCG وعوامل غير معروفة.  كانت جميع الأسهم تقريبًا ذات التحميل العالي على العامل الثالث هي مخزون الاقتصاد القديم النموذجي الذي ينتمي إلى الصناعات الثقيلة.  على الرغم من أنه لم يكن من الممكن تقديم تفسير قاطع لهذه العوامل الخمسة.  فإن فحص مصفوفة تحميل العوامل يشير إلى أن العوامل الأربعة الأولى تفسر عملية توليد العوائد لسوق الأسهم الهندية.  وهناك العديد من العوامل المنهجية التي تؤثر على تسعير الأوراق المالية.  بالغت CAPM في تقدير العائدات الفعلية وقلل نموذج عامل المتوسط ونموذج APT من قيمة العوائد الفعلية.  يمكن رؤية كفاءة التنبؤ الأعلى نسبيًا في نموذج العوامل.  ركز شاه (2001) على مسألة كفاءة السوق إلى حد سوء تسعير سوق مشتقات الأسهم.  باستخدام البيانات اليومية لمدة أسبوع واحد في سبتمبر 2002،  كانت هذه الاستراتيجيات الثلاث المتعلقة بالفائدة هي '1' المراجحة النقدية والحمل للمستقبل، ناقش Aggarwal (2002) أن السوق العالمية لمشتقات مخاطر الطقس تقدر قيمتها بـ 3b-8b دولار أمريكي وكانت بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية.  كانت مخاطر الطقس هي حالة عدم اليقين في التدفق النقدي والأرباح الناجمة عن تقلبات الطقس.  تأثرت منسوب المياه الجوفية بالتغيرات المناخية.  وأحد جوانب هذه الأدوات هو مثلما يتأثر المنتج في السوق لتوفير غطاء ضد المخاطر المستقبلية المتصورة كخيار.  يمكن هيكلة هذه على شكل مقايضة واستدعاء ووضع عقود بناءً على مؤشرات الطقس.  وهي كفاءة الأسواق في تحديد المخاطر النسبية في الأسواق الشديدة الترابط.  '2' تراجع العائدات باستخدام أقل المربعات العادية،  '3' التنبؤ المشروط بالتباين في المستقبل بين عوائد المؤشرات،  '4' استنادا إلى التقلبات الضمنية،  دلت تجربة الدراسة على أن حجم الانحرافات في التقلبات يميل إلى الزيادة عندما تكون مؤشرات الأرصدة الأساسية متقلبة. درس دارين (2002) تأثير تداول العقود الآجلة على تقلبات مؤشر الأسهم الأساسية.  خلصت الدراسة إلى أن إدخال تداول العقود الآجلة قد أدى إلى استقرار السوق الأساسية.  كانت القضية الأولى تتعلق بتأثير إدخال العقود الآجلة للمؤشرات على تقلبات سوق الأسهم الأساسية.  كانت مقارنة تقلبات السوق المستقبلية بتقلبات السوق الفورية.  استخدم الباحث أربعة مقاييس للتقلب (أ) استند الأول إلى سعر قريب ؛